왜 거래에서 유효한 오더 블록이 실패하는가? 오더 플로우 거래 전략 탐구

많은 트레이더가 유효한 오더 블록을 식별하는 것만으로 성공적인 거래를 기대하지만, 실전에서는 가격이 항상 예상대로 반응하지 않는 경우가 많습니다. 이번 글에서는 오더 플로우(Order Flow)의 개념을 깊이 있게 탐구하고, 최적화된 진입 모델을 활용한 효과적인 거래 전략을 소개합니다. 식별된 오더 블록이 기대만큼 작동하지 않아 기회를 놓쳤던 경험이 있다면, 이번 글이 큰 도움이 될 것입니다. 오더 플로우를 이해하고 활용하는 방법을 익혀 더 나은 거래 결정을 내리고 수익성을 극대화해 보세요!

 

이전에 작성한 오더 블록 관련 글을 참고하시면 이해하는데 더욱 도움이 될 것입니다.

 

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오더 플로우(Order Flow)란?

시장에서 극심한 수요 또는 공급이 발생하는 영역으로, 이곳에서는 총 거래량이 급증하며 많은 매수 및 매도 주문이 실행됩니다.

또한, 오더 플로우에는 오더 블록(Order Block)이 포함되는데, 이는 과거에 상당한 수량의 매수 또는 매도 주문이 실행된 특정 가격 수준을 의미합니다.

 

트레이더들은 오더 플로우를 분석함으로써 시장의 잠재적인 방향성을 감지하고, 주요한 공급 및 수요 수준을 식별할 수 있습니다. 이를 통해 보다 효과적인 거래 전략을 수립할 수 있습니다.

오더 플로우와 시장 구조

오더 플로우 영역(Order Flow Zone)은 시장에서 매수 또는 매도 압력이 쌓이는 구간으로, 가격이 급등하거나 시장 구조가 깨지기 전에 형성됩니다.

 

• 하락 오더 플로우(Bearish Order Flow): 일반적으로 하락세가 시작되기 전에 형성된 두 개 이상의 강세 캔들(Bullish Candles)이 포함된 영역을 의미합니다. 이 구간 이후에는 급격하고 강한 하락 움직임이 나타날 가능성이 높습니다.
• 상승 오더 플로우(Bullish Order Flow): 급격하거나 강한 상승 움직임이 시작되기 전에 생성된 약세 캔들(Bearish Candles)이 포함된 영역을 의미합니다.

트레이더들은 이러한 오더 플로우 영역을 관심 지점으로 활용하여 잠재적인 진입 및 종료 지점을 식별할 수 있습니다. 예를 들어, 하락 오더 플로우 영역은 강한 매도 압력을 나타내므로, 단기 매도(숏) 거래의 진입 지점으로 사용할 수 있습니다.

 

 

하락 추세 예에서 오더 플로우의 세부 사항을 살펴보겠습니다. 가격이 저점을 형성한 다음 구조 위에서 유동성을 모으기 위해 상승했습니다. 이후 가격이 급격히 하락하여 이전 저점을 하락 돌파하면서 구조(BOS)를 깨뜨렸습니다.

 

유동성을 모은 다음 급격히 하락한 영역을 오더 플로우 영역이라고 합니다. 가격이 급격히 하락하여 이전 저점을 깨기 전 마지막 매수 모멘텀을 나타냅니다. 오더 플로우 영역은 최소 두 개의 캔들로 구성되며 단일 캔들을 말하는 것이 아니라는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 또한
오더 플로우 영역 내부에 오더 블록이 있습니다. 보시다시피 오더 블록은 오더 플로우 영역의 정제된 버전입니다.

 

가격이 오더 블록 영역까지 반응하지 못한 주된 이유가 있습니다. 그리고 그것은 오더 플로우입니다. 오더 블록은 대부분 오더 플로우 영역의 양끝에 위치하며 가격은 오더 블록에 도달하기 전에 방향을 반전할 수 있습니다.

오더 블록은 오더 플로우의 한 측면일 뿐이며 거래 결정에 전적으로 의존해서는 안 된다는 점을 기억하는 것이 중요합니다.

 

가격이 유도 영역으로 후퇴하여 갑자기 상승하기 전에 작은 풀백을 보였으며 유도 영역에서 매도하여 시장에 진입한 거래자의 손절매에 도달했습니다. 유동성을 확보한 후 가격은 오더 플로우 영역에 도달할 때까지 계속 상승했습니다. 이 시점에서 방향이 하락하고 기본 추세가 계속되었습니다.

 

다시 한 번 오더 플로우 영역이 있습니다. 이 특정 영역은 가격이 떨어지기 전 마지막 매수 순간을 나타내며 오더 플로우 영역의 양끝에서 구조 붕괴(BOS)를 생성합니다. 오더 블록이 있으므로 이 예제에서 가격이 오더 블록보다 오더 플로우 영역을 더 많이 저항 받는 경향이 있다는 사실을 강조합니다.

 

오더 블록을 사용하여 진입점을 설정하고 손절매 마진을 최소화하기 위해 오더 플로우의 최적화된 영역을 식별하여 거래 전략을 최적화한다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.

 

가격이 상위 오더 플로우에 닿았다가 최근 구조를 깨지 않고 계속 하락한 것을 볼 수 있습니다. 나중에 약간 상승한 다음 구조가 깨지는 하락 움직임이 이어졌습니다.

 

이제 잠재적으로 가격을 반전시킬 수 있는 반응하지 않은 오더 플로우 영역이 있습니다. 

유도 영역은 대형 금융 기관과 중앙 은행과 같은 스마트 머니 거래자에 의해 만들어집니다. 이들은 트레이더를 속여 시장에서 매수 또는 매도 포지션을 취하도록 설계해서 궁극적으로 그들에게 더 많은 유동성을 제공하므로 이러한 영역을 인식하고 잠재력을 이해하는 것이 필수적입니다.

 

이제 강세 오더 플로우 구조에 대한 간략한 분석을 살펴보겠습니다. 시장이 상승 추세에 있으며 더 높은 고점(HH)과 더 높은 저가(HL)를 만들고 있음을 알 수 있습니다. 가격이 이전 고점을 상승 돌파하면서 구조가 깨졌으므로 이 구역은 가격이 다시 상승하여 신규 최고가를 깨면서 BOS를 생성하기 전 마지막 매도 모멘텀입니다.

따라서 오더 플로우 영역을 발견했습니다. 이 지점에서 오더 블록을 볼 수 있지만 가격은 이를 따르지 않고 대신 오더 플로우 영역에서 반전되어 상승으로 밀렸습니다.

 

가격이 다시 내려와 오더 블록에 반응하여 롱 포지션으로 시장에 진입할 기회를 제공할 때까지 기다릴 수 있지만 이러한 접근 방식은 가격이 다시 내려오지 않고 상승 방향으로 계속될 수 있기 때문에 수익성 있는 거래를 놓칠 수 있습니다.

 

다음으로 또 다른 구조 붕괴(BOS)가 있습니다. 보시다시피 이 강세 오더 플로우의 지점에 오더 블록이 있습니다. 가격이 오더 플로우 영역에서 반응 후 빠르게 상승으로 반전되어 움직임을 계속했습니다. 오더 블록 영역에서 주문을 했다면 활성화되지 않았을 것이고 가격이 다시 내려와 주문을 활성화할 때까지 기다려서 가격의 완벽한 상승 움직임을 놓쳤을 것입니다.

 

실제 차트 분석 및 전략 적용

1시간 차트를 보면, 오더 플로우를 모든 시간 프레임에서 식별할 수 있다는 점을 알아야 합니다. 높은 시간 프레임에서 오더 플로우를 찾고 나면, 진입 기회를 위해 더 낮은 시간 프레임으로 전환할 수 있습니다. 차트의 왼쪽 상단을 보면, 가격이 구조(BOS)를 깨트린 것을 확인할 수 있습니다. 하락 오더 플로우는 강세 캔들이 발생한 후, 중요한 하락 움직임이 있을 때 나타나는 영역을 의미합니다. 이 영역은 가격이 급격히 하락하기 전, 매수 모멘텀이 존재했던 마지막 지점입니다.

 

가격이 이 영역에서 하락하기 시작하면, 그곳에서 매수한 사람들이 주문을 넣었을 가능성이 높습니다. 이로 인해 가격이 더 내려갈 때 잠재적인 저항 영역이 됩니다. 차트를 좀 더 아래로 내려보면, 이전에 언급한 구조 붕괴(BOS) 근처에서 하락 오더 플로우 영역을 볼 수 있습니다.

 

이 오더 플로우는 대형 금융 기관들이 소매 거래자들을 속여 단기 포지션을 유도하고, 이를 통해 더 많은 유동성을 확보하려는 유인 수준입니다.

 

가격은 오더 플로우를 따르지 않고, 대신 해당 영역에서 단기 포지션을 잡은 트레이더들의 손절매에 도달한 후 하락했습니다. 많은 거래자들이 약세 오더 블록으로 가격이 다시 올라가길 기다렸지만, 가격은 이를 무시하고 하락세로 밀렸습니다. 따라서 가격이 항상 오더 블록에 반응한 후 반대 방향으로 움직이는 것은 아니며, 그 반대의 경우도 자주 발생합니다.

 

또한 차트에서 또 다른 구조 붕괴와 하락 오더 플로우 영역을 확인할 수 있습니다. 이 영역은 가격이 하락하기 전에 마지막으로 매수 모멘텀이 존재한 곳입니다. 이 오더 플로우 후에 하락세를 유도하며, 다시 가격이 반전되어 하락 움직임을 이어갔습니다.

 

오더 블록에 반응 후 가격이 반전되어 하락했지만, 가격이 유동성을 쓸어버리려는 시도도 있었습니다

 

아래 예시에서 가격은 강세 구조를 형성하고 있으며, 이 구조를 자세히 살펴보면 그 안에서 오더 플로우를 쉽게 식별할 수 있습니다. 우리의 접근 방식은 가격이 더 높은 시간 프레임에서 오더 플로우에 도달할 때까지 기다리는 것입니다.

이 영역에 도달하면, 더 낮은 시간 프레임으로 확대하여 가격 움직임에서 주요한 추세 변화를 찾습니다. 추세 변화가 유효하다고 판단되면, 다음 단계는 하위 시간 프레임에서 파동에 의해 생성된 오더 블록을 강조 표시하는 것입니다. 이 단계에서 오더 블록 영역 내에서 가장 높은 지점에 매수 주문을 넣고, 손절매는 영역의 가장 낮은 지점보다 몇 핍 아래에 설정합니다.

 

1시간 차트를 보면, 가격이 최근 구조를 깨고 하락 후 일시적으로 상승했으나, 하락 오더 플로우 영역에서 반전되었습니다. 이때 매도 주문은 스마트 머니 컨셉에 의해 실행되었고, 이후 가격은 급격히 하락하여 구조를 다시 깨뜨리며 3개의 음봉 캔들로 큰 비효율성을 남겼습니다.

이 시점에서 우리는 하락 랠리 중 형성된 하락 오더 플로우를 식별하고, 가격이 해당 오더 플로우 영역에 도달할 때까지 기다립니다. 가격은 강력한 상승 캔들과 함께 해당 영역으로 빠르게 상승했습니다.

그 후 더 낮은 시간 프레임(1분)으로 확대하여 주요 추세 변화를 찾아냅니다. 이 구조를 깨고 큰 비효율성을 남긴 가격에서 오더 블록을 강조 표시합니다.

 

이후 매도 제한 주문을 넣고, 손절매는 구역의 가장 높은 지점보다 몇 핍 위로 설정하며, 이익 실현은 스윙 로우를 목표로 합니다. 

 

가격은 예측대로 하락하여 이익 실현 목표에 도달했습니다. 오드 플로우 개념과 잘 정의된 거래 계획을 활용하여 적절한 시점에 시장에 진입하고 수익성 있는 거래를 성공적으로 포착할 수 있었습니다.

 

참고

[유튜브]

Smart Risk - Why Valid Order Blocks Fail in Forex Trading, Exploring the Order Flow Trading Strategy