최고의 오더 블록(Order Block) 식별법: ICT 트레이딩의 핵심 전략

오더 블록(Order Blocks)은 트레이딩에서 중요한 개념으로, 적절히 활용하면 높은 확률의 매매 기회를 제공할 수 있습니다. 하지만 모든 주문 블록이 효과적으로 작동하는 것은 아니며, 일부는 시장에서 무시됩니다. 이번 글에서는 백테스트를 통해 효과적인 주문 블록의 특징을 분석하고, 고품질 주문 블록을 식별하는 방법과 승률을 높이는 전략을 소개하겠습니다.

 

오더 블록(Order Block)이란?

오더 블록은 스마트 머니(Smart Money) 트레이더들이 특정 가격 영역에서 대량 주문이 집중된 구역을 의미합니다. 가격이 이 영역에 도달하면 방향 전환 또는 모멘텀 가속화가 발생합니다.

 

유효한 오더 블록의 3가지 조건

오더 블록을 식별하기 위해 다음 세 가지 핵심 조건을 충족해야 합니다.

1. 비효율성(Inneficiency) 캔들

강한 가격 변동으로 인해 시장에 갭(Gap)이 발생해야 합니다.

 

2. 구조 붕괴(BOS) 또는 추세 변화(CHOCH)

가격이 오더 블록 이후 기존 구조를 돌파(Break of Structure, BOS)하거나, 방향성을 변경(Change of Character, CHoCH) 해야 합니다.

 

 

3. 미반응 구간 (Unmitigated)

오더 블록이 처음 테스트될 때만 신뢰할 수 있는 매매 기회를 제공합니다.

 

 

2025.02.06 - [트레이딩] - 오더블럭(Order Block)으로 시장의 핵심 구간을 포착하자

오더블럭(Order Block)으로 시장의 핵심 구간을 포착하자

2025.02.07 - [트레이딩] - 초보자를 위한 스마트 머니 트레이딩 전략 핵심 원칙 정리

초보자를 위한 스마트 머니 트레이딩 전략 핵심 원칙 정리

 

고품질 오더 블럭을 판별하는 4가지 조건

1. 시장 구조 분석 (Market Structure)

아래 예제 차트에서 현재 롱 포지션을 고려할 수 있는 오더 블록이 존재하지만, 잘 살펴보면 첫 번째 오더 블록 바로 아래에 갭이 있으며, 또 다른 유효한 오더 블록이 위치해 있습니다.

 

이러한 경우 가격이 갭을 메우면서 첫 번째 오더 블록 아래의 유동성을 확보한 후, 두 번째 오더 블록에 도달하면 다시 상승할 가능성이 큽니다. 따라서 이와 같은 패턴이 형성되었을 때, 첫 번째 주문 블록의 신뢰도를 낮춰야 하며, 거래 시 1포인트를 감점하는 것이 바람직합니다.

 

또한 첫 번째 오더 블록을 하향 돌파했다고 해서 반드시 추세 반전이 발생하는 것은 아닙니다. 이는 단순히 향후 가격 움직임을 위한 유동성 확보 과정일 가능성이 높기 때문입니다.

 

두 번째 패턴을 살펴보면, 유효한 오더 블록이 존재하며, 이전 가격 움직임이 동일한 저점(equal lows) 아래의 유동성을 쓸어간 것을 확인할 수 있습니다. 이는 향후 상승을 위한 에너지원이 될 수 있습니다. 따라서, 이러한 패턴이 형성되고 오더블록이 동일한 저점이나 고점의 유동성을 확보했다면, 해당 오더 블록의 신뢰도를 높여 거래 우선순위를 +1점 부여하는 것이 바람직합니다.

 

세 번째 패턴은 두 번째 패턴과 유사하다. 앞에 오더 블록(order block)이 있다고 가정하면, 가격이 이 수준에 접근할 때 지지선(support)이 형성되며, 많은 투자자들이 이 아래에 손절매(stop-loss)를 배치하게 됩니다. 이로 인해 가격이 동일한 저점(equal lows) 아래의 유동성을 확보한 후, 오더 블록에 도달하면 상승할 가능성이 더욱 커집니다.

 

 

아래 예제 차트를 보면 구조가 깨지면서 비효율성 캔들이 발생한 유효한 오더 블록을 확인할 수 있습니다. 하지만 이전에 여러 번 가격 반등이 일어났던 강한 지지선이 존재하며, 이 아래에는 많은 유동성이 모여 있습니다.

 

또한, 이 지지 영역 바로 아래에 갭(Gap)과 또 다른 유효한 오더 블록이 존재합니다. 따라서 가격이 유동성 영역을 하락 돌파하며 갭을 메운 후, 두 번째 주문 블록에 도달하면 다시 상승할 가능성이 큽니다.

 

다른 예시에서 특정 캔들을 오더 블록(order block)으로 설정할 수 있으며, 이 영역에서는 구조 붕괴(BOS, Break of Structure)와 함께 동일한 저점(equal lows) 아래에 많은 유동성이 축적되어 있습니다.

 

또한, 반응했던 오더 블록(mitigated order block)이 존재하므로, 가격이 더 높은 저점(higher low)을 하락 돌파할 경우 일부 트레이더들은 이를 추세 변화(Change of Character, CHoCH)로 해석할 수도 있습니다.

 

그러나 왼쪽 차트를 살펴보면, 이 레벨 바로 아래에 명확한 갭(Gap)과 유효한 오더 블록이 존재하기 때문에, 단순한 돌파가 아닌 유동성 확보(liquidity grab) 과정일 가능성이 더 높습니다. 따라서, 시장은 여전히 강세(bullish) 관점에서 해석할 수 있습니다.

 

이번 약세(Bearish) 예제를 살펴보면, 명확한 하락 추세를 확인할 수 있습니다. 여기서 구조 붕괴를 진행한 영역의 오더 블럭을 찾을 수 있습니다. 이 오더 블록에서 흥미로운 점은, 이 움직임이 유동성 확보(liquidity grab)로 시작되었다는 것입니다. 따라서 이 오더 블록은 +1포인트의 거래 기회로 볼 수 있습니다.

 

매매에서 손실 거래가 발생했다고 해서 반드시 분석 오류가 있었다는 것은 아니라는 것입니다. 어떤 전략도 100% 성공할 수 없으며, 트레이더는 시장을 완벽하게 통제할 수 없습니다. 이를 염두에 두고 전략을 지속적으로 보완하는 것이 중요합니다.

 

2. 시장 변동성 및 스프레드

변동성이 높은 기간(예: 런던 및 뉴욕 세션)에서 오더 블록이 더 효과적으로 작동합니다.

높은 스프레드로 인해 오더 블록이 예상보다 일찍 트리거될 가능성이 있으므로, 거래쌍의 특성을 고려해야 합니다.

(가상화폐, 주식 등 24시간 모든 시간대에서 거래량이 활발할 수 없으므로, 각 시장별로 유효한 시간대에서 진행하라는 뜻으로 해석된다.)

 

3. 시장의 추세와 최근 만들어진 오더 블럭

최근 형성된 오더 블록이 더 신뢰할 수 있으며, 오랜 시간이 지난 오더 블록은 무효화될 가능성이 높습니다. 

 

4. 더 낮은 시간 프레임 확인

4시간(4H) 및 1시간(1H) 차트에서 오더 블록(order block)을 식별한 후, 15분(15M) 및 5분(5M) 차트에서 **진입 신호(entry signal)**를 확인하면 신뢰도가 더욱 높아집니다. 또한, 추세 변화(Change of Character, CHoCH) 발생 후 가격이 오더 블록에 접근하면 거래 신뢰도가 한층 강화됩니다.

 

아래 예제 차트를 보면 유효한 오더블록(order block) 영역이 있지만, 가격이 이 영역에 도달하기 전에 시장은 여러 수요 영역(demand zones)을 형성한 후 하락 돌파했습니다.

 

일부 트레이더들은 이러한 영역을 유동성 확보(liquidity grab)로 해석하고 오더블록에서 매수 포지션을 진입할 수 있습니다. 그러나 중요한 점은 공급(supply)이 시장을 장악했다는 것이며, 확인 없이 오더 블록을 거래하는 것은 효과적이지 않습니다.

따라서 더 낮은 시간 프레임에서 추가적인 확인 과정이 필수적입니다.

 

 

첫 번째 예제로, 시장이 더 높은 시간 프레임의 오더 블록을 반응하고 가격 움직임이 추세 변화를 보일 때까지 기다립니다. 추세 변화는 단기 하락 추세가 끝났고 가격이 상승하기 시작할 수 있음을 나타냅니다. 시장이 추세를 바꾼 후, 진입 포지션을 설정합니다.

 

두 번째 예제는 추세 변화가 있지만, 비효율성 캔들이 존재하지 않습니다. 이럴 땐 피보나치 되돌림의 도움을 받아 매매를 진행합니다. 피보나치 되돌림 도구를 추세 변화 시작 지점에서 끝 지점까지 적용하고, 0.618과 0.786 되돌림 레벨의 중간에서 매수 포지션을 설정합니다.

 

참고

[유튜브]

Smart Risk - How to Identify Best Order Blocks to Trade?